ECB paskelbė streso testų nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus

Visoje Europos Sąjungoje vykdyto Europos bankininkystės institucijos (EBI) koordinuoto testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai parodė, kad Europos Centrinio Banko (ECB) tiesiogiai prižiūrimi 33 didžiausi bankai per pastaruosius dvejus metus tapo atsparesni finansiniams sukrėtimams.

Lietuvos banko Riziką ribojančios priežiūros departamento direktorė Renata Bagdonienė teigia, kad Lietuvos bankai, kaip ir Latvijos ar Estijos bankai, atskirai nedalyvavo Europos Centrinio Banko ir Europos bankininkystės institucijos organizuotame bankų testavime nepalankiausiomis sąlygomis, nes europiniu mastu yra per maži.

„Per testą buvo patikrintos Lietuvoje veikiančių bankų „mamos“, tai yra Šiaurės šalių bankų grupės, kurioms priklauso ir mūsų šalyje veikiantys didžiausi bankai. Toks pasirinkimas leidžia konsoliduotai patikrinti visos grupės finansinį tvarumą, identifikuoja silpniausias grupės vietas“, - komentuoja R. Bagdonienė.

Pasak jos, testo rezultatai patvirtino, kad Šiaurės šalių finansų grupės turi stiprų kapitalo šarvą. Pagal nepalankius ūkio raidos scenarijus galimas tų grupių bankų kapitalų mažėjimas būtų gerokai mažesnis nei visų testuotų bankų vidurkis.

„Kiekvienais metais finansų sektorių prižiūrintis Lietuvos bankas atlieka atskirą savarankišką Lietuvos bankų testavimą, kuriame naudojame dar griežtesnius ūkio raidos scenarijus nei bankus vertina Europos bankų institucija. Taip pat Europos Centrinis Bankas kiekvienais metais atlieka atskirą savo prižiūrimų bankų testavimą, į kurį patenka trys didžiausi Lietuvos bankai. Testavimo rezultatai irgi rodo, kad Lietuvos bankinis sektorius yra pakankamai gerai kapitalizuotas ir gali atlaikyti nepalankius scenarijus“, - teigia R. Bagdonienė.

Kaip praneša ECB, nepaisant to, kad testuojant naudotas pesimistiškesnis nepalankusis scenarijus negu 2016 m., visų 33 bankų vidutinis bendro 1 lygio nuosavo kapitalo (CET 1) rodiklis po taikyto trejų metų testavimo laikotarpio būtų 9,9 proc., t. y. didesnis negu prieš dvejus metus (8,8 proc.).

ES mastu vykdytame testavime nepalankiausiomis sąlygomis dalyvavo 48 bankai. Visas šių bankų turtas sudaro 70 proc. viso ES bankų turto.

ECB tiesiogiai prižiūrimų 33 testuotų bankų turtas sudaro 70 proc. viso euro zonos bankų turto.

Dėl bankų pastangų spręsti nuvertėjusio turto problemą bei pastaruosius keletą metų nuosekliai kaupto kapitalo minėtų 33 bankų vidutinė kapitalo bazė, kuria per testavimą nepalankiausiomis sąlygomis remtasi kaip atskaitos tašku, buvo gerokai stipresnė negu 2016 m. - CET 1 padidėjo nuo 2016 m. buvusių 12,2 proc. iki 13,7 proc.

CET 1 rodiklis yra vienas pagrindinių banko finansinės padėties vertinimo matų.

„Rezultatai patvirtina, kad testavime dalyvavę bankai šiuo metu yra atsparesni makroekonominiams sukrėtimams negu prieš dvejus metus. Dėl mūsų vykdomos priežiūros bankai ne tik sukaupė gerokai daugiau kapitalo, bet ir toliau mažina savo neveiksnių paskolų portfelius ir, be kitų dalykų, stiprina vidaus kontrolę ir rizikos valdymą. Šis testavimas padeda mums įvertinti, kuriose srityse atskiri bankai ir bankų grupės yra pažeidžiamiausi ir kokioms rizikoms jautriausi“, - sako ECB priežiūros valdybos pirmininkė Daničle Nouy.

Į EBI testavimo imtį įtrauktų 33 ECB tiesiogiai prižiūrimų bankų kapitalo rodiklis pagal nepalankųjį scenarijų sumažėtų vidutiniškai 3,8 procentinio punkto. Tai yra daugiau negu 2016 m. (3,3 procentinio punkto). Nepalankus scenarijus apima trejų metų laikotarpį. Pagrindinis dėmesys sutelktas į tokius aspektus kaip pasaulio finansų rinkose taikomų rizikos priedų perkainojimas, neigiamas grįžtamasis ryšys tarp nedidelio augimo ir mažo bankų pelningumo, sunkumai dėl valstybės ir privačiojo sektoriaus skolos lygio tvarumo. Praėjusių metų pabaigoje ESRV šias rizikas įvardijo kaip svarbiausias Europos šalims.

Scenarijuje į naujausius įvykius neatsižvelgiama. Pagal jį daroma prielaida, kad euro zonos bendrasis vidaus produktas (BVP) sumažės 2,4 proc., o nekilnojamojo turto ir akcijų kainos smuks atitinkamai 17 proc. ir 31 proc., tad sukrėtimas beveik visose valstybėse narėse modeliuotas didesnis negu pagal 2016 m. testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijų.

Kapitalo rodiklis labiau sumažėtų ne tik dėl pesimistiškesnio makroekonominio scenarijaus, bet ir dėl 9­ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto įgyvendinimo. Pagal šį naująjį apskaitos standartą bankai privalo sudaryti atidėjinius tikėtiniems nuostoliams dėl sumažėjusios vertės paskolų ankstesniame kredito ciklo etape (bent jau tie bankai, kurie neturėjo galimybės pasinaudoti pereinamuoju laikotarpiu). Scenarijaus poveikis didesnis ir dėl testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metodikos pokyčių. Teigiama yra tai, kad sumažinus neveiksnių paskolų apimtis pagerėjo bankų turto kokybė.

Nors euro zonos bankų sistema pasiekė aukštą bendrą atsparumo lygį, nereikėtų pamiršti, kad dar yra neišspręstų problemų ir kad dar reikia padirbėti tokiose srityse kaip verslo modeliai ir nuvertėjęs turtas. ECB atidžiai stebės pokyčius šiose srityse.

Be EBI visoje ES vykdyto testavimo nepalankiausiomis sąlygomis, ECB atliko ir kitų jo tiesiogiai prižiūrimų bankų, nepatekusių į EBI imtį, testavimą nepalankiausiomis sąlygomis.

Anksčiau šiais metais ECB testavo keturis tiesiogiai prižiūrimus Graikijos bankus. Buvo naudota tokia pati metodika ir strategija kaip ir per EBI visoje ES vykdytą testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, tačiau testavimas buvo vykdomas sparčiau, siekiant jį užbaigti iki Graikijai skirtos trečiosios Europos stabilumo mechanizmo finansinės paramos programos pabaigos.

Kaip ir ankstesniais metais, testavimas nepalankiausiomis sąlygomis nėra testas, kurį galima išlaikyti arba neišlaikyti. Jo rezultatai padeda priežiūros institucijai per metinį SREP (priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesą) nustatyti 2 ramsčio kapitalo dydį. Priežiūros institucijos reikalauja, kad bankai turėtų ne tik minimalų teisiškai privalomą kapitalą, bet ir kauptų 2 ramsčio kapitalą kaip prudencinį kapitalo rezervą. 2 ramsčio kapitalo dydis nustatomas atsižvelgiant į banko ypatumus, tokius kaip verslo modelis, bendrojo vidaus valdymo struktūra ar rizikos valdymo sistema.

Šiuo metu ECB rengia 2018 m. SREP sprendimus savo prižiūrimiems bankams.

ELTA